shapieron

勘違いバリュー投資家が真のトレーダーになるまでの物語

2019年 S&P500パフォーマンス

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

2019年のS&P500のパフォーマンスをまとめました。

 

1.2019年S&P500パフォーマンス

2019年のS&P500は大きく上昇しました。

1/1始値 12/31終値 パフォーマンス
2447.00 3230.80 32.03%

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S&P500

6月に200日SMAと試しましたが、すぐに反発し、年末にかけて大きく上昇しました。

今年は年初にS&P500を購入して1年間気絶していると良いパフォーマンスを出せたと思います。

 

2.S&P500構成銘柄パフォーマンス

S&P構成銘柄のパフォーマンスを調べました。

構成銘柄のデータはTradingviewのスクリーナーを使いました。ただ、データ数が468社分しかないので、漏れがあると思います。

(1)概要

下落銘柄数 59社
上昇銘柄数 409社
  平均値 標準偏差
パフォーマンス 25.79% 25.15%

なお、S&P500のパフォーマンス32.03%を超えた銘柄は187銘柄でした。構成銘柄の平均が25.79%ですから、組入比率の大きい銘柄が指数の上昇率に大きく貢献したことがわかります。

(2)トップ10

ティッカー 現在値 時価総額 セクター パフォーマンス 52週安値 52週高値
AMD 45.86 51.07B 電子テクノロジー 143.55% 16.94 47.31
LRCX 292.4 42.42B 電子テクノロジー 111.42% 131.35 299.39
KLAC 178.17 28.11B 電子テクノロジー 95.99% 85.69 179.95
TGT 128.21 64.97B 小売業 92.97% 64.76 130.24
QRVO 116.23 13.50B 電子テクノロジー 89.98% 54.735 118.49
CMG 837.11 23.27B 消費者サービス 88.81% 423.98 857.9
AAPL 293.65 1,304.77B 電子テクノロジー 85.95% 142 293.97
XRX 36.87 7.97B 電子テクノロジー 83.16% 19.33 39.47
AMAT 61.04 55.87B 製造加工 82.32% 31.48 63.07
ANSS 257.41 22.03B テクノロジーサービス 79.99% 137.14 260.1

もっともパフォーマンスが良かったのはAMDの143%でした。全体的に電子テクノロジーが好調でした。AMD以外の半導体も2019年後半にかけて大きく上昇しました。私が保有していた銘柄もいくつかありましたが、上昇の大きな部分を取り逃がしています。

(3)ワースト10

ティッカー 現在値 時価総額 セクター パフォーマンス 52週安値 52週高値
PCG 10.87 5.75B 施設サービス事業 -54.33% 3.55 25.19
EQT 10.9 2.79B エネルギー鉱物 -45.23% 8.34 21.86
ABMD 170.59 7.70B 健康テクノロジー -44.96% 155.02 364.31
M 17 5.25B 小売業 -44.73% 14.11 31.985
TRIP 30.38 4.23B 消費者サービス -43.97% 27.66 60.9
FLR 18.88 2.65B 工業サービス -42.68% 16 41.91
MAC 26.92 3.80B 金融 -37.16% 25.5303 47.05
NKTR 21.585 3.80B 健康テクノロジー -36.92% 15.635 47.11
TAP.A 65.32 14.13B 非耐久消費財 -35.77% 54.0001 110.17
OXY 41.21 36.81B エネルギー鉱物 -33.53% 37.25 68.83

もっともパフォーマンスが悪かったのはPCGの-54.33%でした。

下げている銘柄を見ようと思わないので、S&P500採用銘柄でもこんなに下げている銘柄があるのはちょっと意外ですね。

 

3.まとめ

2019年のS&P500は32.03%上昇しました。ただ、2018年が大きく下げているため、2018年と2019年では年平均10%くらいの上昇となり、そういう意味では平均的なパフォーマンスに回帰したと言えるのではないでしょうか。

また、S&P500構成銘柄の中でもパフォーマンスにばらつきがあり、個別株投資で指数をアウトパフォームする難しさを改めて感じました。

2020年も頑張っていきましょう。